Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) dnes, dňa 15.7.2011, zverejnil oficiálne výsledky stresového testovania bankového sektora. V nadväznosti na zverejnené výsledky Národná banka Slovenska informuje:

Cieľom stresového testovania je vyhodnotiť odolnosť bankového systému Európskej únie (EÚ) na málo pravdepodobné, no stále možné negatívne makroekonomické scenáre (stresové scenáre). Stresové testovanie je zaužívaným nástrojom, pomocou ktorého sa dopĺňajú poznatky o jednotlivých inštitúciách, ktoré sa týkajú ich rizikového profilu a citlivosti na jednotlivé typy rizík, resp. na možné smerovanie hospodárstva, ako aj finančných trhov. Dané stresové scenáre sú teda len teoretické, pričom v danom období nehovoria o predikcii vývoja na finančných trhoch alebo v hospodárstve.

Stresové testovanie sa týkalo 90 bankových skupín z 21 krajín, ktorých aktíva predstavujú viac ako 65 % celkových aktív bankového systému EÚ, a ktorých aktíva pokrývajú v každom členskom štáte minimálne 50 % aktív bankového systému.

Pri stresovom testovaní kládla EBA dôraz na dodržanie konzistentnosti odhadov pre všetky bankové skupiny. Podobne dbala na to, aby sa zabezpečil rovnaký pohľad na rizikovosť jednotlivých bánk.

V rámci stresového testovania boli testované len vybrané slovenské banky, a to len nepriamo ako súčasť konsolidovanej skupiny. To znamená, že dosiahnuté výsledky neodzrkadľujú rizikovosť našich bánk na individuálnej úrovni.

Zo siedmich bankových skupín, ktoré majú dcérske spoločnosti na Slovensku, a ktoré sa zúčastnili stresového testovania, vykázalo šesť bankových skupín v rámci stresových testov adekvátnu kapitálovú primeranosť (ukazovateľ Core Tier 1 ratio na konci stresového obdobia bol dostatočne nad úrovňou 5 %). Stresovým testom neprešla jedna banková skupina Oesterreichische Volksbanken AG (ukazovateľ Core Tier 1 ratio klesol na konci stresového obdobia na 4,5 %, teda mierne pod 5 %).

Keďže dôvodom toho, prečo Oesterreichische Volksbanken AG stresovým testom neprešla, neboli zlé výsledky slovenskej dcérskej spoločnosti, je potrebné pristúpiť k ozdravným krokom zo strany regulátora a vlády v Rakúsku. Príslušné orgány uskutočnili potrebné kroky. NBS zdôrazňuje, že podľa vyjadrení inštitúcie dohliadajúcej nad finančným trhom v Rakúsku (FMA), napriek nepriaznivým výsledkom v stresovom testovaní, vykazuje Oesterreichische Volksbanken AG dostatočnú kapitálovú primeranosť podľa štandardov definovaných v rakúskom zákone o bankách aj pri stresovom scenári. Dôvodom rozdielnych výsledkov je odlišný prístup EBA pri definovaní kapitálových nástrojov na pokrytie straty.

NBS, ako aj Ministerstvo financií SR budú pravidelne informované o plánovaných, resp. uskutočnených krokoch a budú dbať na to, aby slovenské dcérske spoločnosti fungovali bezpečne, a aby klienti/veritelia daných bánk neboli v žiadnom prípade ohrození.

NBS pravidelne uskutočňuje vlastné stresové testovanie slovenského finančného sektora, v rámci ktorého testuje odolnosť jednotlivých finančných inštitúcií na negatívne makroekonomické scenáre. Posledné stresové testovanie prebehlo k 31. decembru 2010.

Výsledky stresového testovania ukázali na pomerne výraznú odolnosť bankového sektora voči nepriaznivým makroekonomickým scenárom. Pri interpretácii výsledkov NBS zdôrazňuje, že na stresové testovanie použila prísnejšie scenáre ako EBA.

Podrobné výsledky a metodika stresových testov NBS sú dostupné v rámci publikácie Analýza slovenského finančného sektora za rok 2010:

Bližšie informácie k stresovému testovaniu bánk nájdete aj na stránke EBA: http://stress-test.eba.europa.eu/